Đăng bởi: emlabeyeu | Tháng Tám 30, 2007

Momentum

Tổng quan:

Chỉ số xung lượng đo tốc độ thay đổi của giá đóng cửa. Nó được sử dụng để nhận diện mức suy yếu của xu thế và các điểm đảo chiều. Chỉ số này thường bị đánh giá thấp do sự đơn giản của nó.

Cách tính chỉ số xung lượng:

Mỗi đơn vị xung lượng là sự chênh lệch về giá giữa đơn vị đó và các đơn vị trước đó trong một số giai đoạn nhất định. Thường thì dựa vào giá đóng cửa, tuy nhiên cũng có một số công cụ vẽ đồ thị cho phép có những lựa chọn khác. Xung lượng được định nghĩa bằng tỉ số giữa giá hiện tại với giá trước đó N giai đoạn.

Momentum = Close(i)/Close(i-N)*100

Với:

Close(i) là giá cuối ngày của thanh hiện thời

Close(i-N) là giá cuối ngày của thanh trước đó N thời kì.

Cách sử dụng:

Đường xung lượng đi lên báo hiệu xu thế tăng giá đang mạnh dần và ngược lại đường đi xuống báo hiệu xu thế giảm giá đang yếu dần. Khi chỉ số xung lượng hướng lên, đó là tín hiệu mua vào và khi hướng xuống thì đó là tín hiệu bán ra.

Chỉ số này hướng lên hay xuống giúp ích cho việc phát hiện xu hướng, các tín hiệu phân kì và bán quá nhiều/mua quá nhiều.

Ở trên là đồ thị EUR/USD với khung thời gian là 1 giờ. Có thể thấy đường xung lượng đi lên từ A đến B, báo hiệu xu thế tăng giá và đường xung lượng đi xuống từ C đến D báo hiệu xu thế giảm giá.

Đó những định nghĩa về chỉ số xung lượng nói chung và chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết,không nên chỉ sử dụng chỉ số xung lượng mà phải biết kết hợp với các chỉ số khác đã được kiểm chứng để cho kết quả tốt nhất.

Giải thích:

Cũng như các chỉ số khác, có rất nhiều cách để sử dụng một chỉ số có hiệu quả và thường thì nên kết hợp nhiều chỉ số với nhau trước khi ra một quyết định cuối cùng. Chỉ nên coi chỉ số xung lượng giống như các chỉ số giao động khác, ví dụ MACD chẳng hạn, với số ngày tính toán là 14. Mua khi chỉ số này ở đáy và hướng đi lên trong khi bán khi chỉ số ở đỉnh và hướng đi xuống; tuy nhiên nên sử dụng kết hợp với RSI cho 14 ngày và Bollinger Bands đặt tại 20.

Ví dụ minh họa:

Tín hiệu bán:

Dưới đây là đồ thị EUR/USD với khung thời gian là 1 giờ. Chỉ số xung lượng và RSI tính cho 14 ngày, Bollinger bands đặt tại 20

Xác định vùng RSI vượt quá mức 70 (điểm R) và đi vào khu vực mua quá nhiều. Cùng lúc ta tìm điểm mà ở đó giá chạm đường trên của Bollinger Band (điểm B).

Dưới đây là một trong những cách giao dịch sử dụng kỹ thuật này:

  1. Cho dù cả chỉ số xung lượng và RSI đều chỉ ra thời điểm mua quá nhiều trùng nhau thì vẫn không chắc chắn liệu có thể đó chỉ là một sự dịch chuyển mạnh để sau đó dẫn đến một sự phá vỡ (breakout) trong dài hạn hay không. Vì thế,ta phải đợi cho đến khi 2 chỉ số này bắt đầu giảm. Khi đường giá tiến đến giữa Bollinger band (điểm M), ta bắt đầu đặt lệnh bán trong ngắn hạn.

  2. Đặt mức dừng thua lỗ (stop loss) ngay sau đỉnh vừa được thiết lập (điểm P), nơi mà RSI cũng chạm đỉnh (điểm R) và sau đó bắt đầu giảm.

  3. Khi giá chạm đường dưới của Bollinger Band (điểm T1) ta đã có thể thoát khỏi thị trường.

Đây chỉ là một phương pháp khá hiệu quả.

Ví dụ minh họa:

Tín hiệu mua:

Dưới đây là đồ thị EUR/USD với khung thời gian là 1 giờ. Chỉ số xung lượng và RSI tính cho 14 ngày, Bollinger bands đặt tại 20.


Bắt đầu với việc xác định vùng RSI xuống dưới mức 30 (điểm R) và đi vào khu vực bán quá nhiều. Cùng lúc ta tìm điểm mà ở đó giá chạm đường dưới của Bollinger Band (điểm B). Dưới đây là một trong những cách giao dịch sử dụng kỹ thuật này:

  1. Cho dù cả chỉ số xung lượng và RSI đều chỉ ra thời điểm bán quá nhiều trùng nhau thì vẫn không chắc chắn liệu có thể đó chỉ là một sự dịch chuyển mạnh để sau đó dẫn đến một sự phá vỡ (breakout) trong ngắn hạn hay không. Vì thế, ta phải đợi cho đến khi 2 chỉ số này bắt đầu tăng. Khi giá tiến đến giữa Bollinger band (điểm M), ta bắt đầu đặt lệnh mua với mục đích dài hạn. Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là khi RSI đi qua đường 30 lần đầu tiên trong khi chỉ số xung lượng đang đi xuống, liệu đây có phải thời điểm bạn nên mua vào hay không? Tất nhiên là không. Đây chính là điểm cốt lõi mà mình muốn chỉ ra về hiệu quả của việc sử dụng chỉ số xung lượng trong việc dự đoán xu hướng khi mà những chỉ số khác không chỉ ra được.

  2. Đặt mức dừng thua lỗ (stop loss) ngay dưới điểm đáy vừa được thiết lập (điểm P), nơi mà RSI cũng chạm đáy (điểm R) và bắt đầu có xu hướng đi lên.

  3. Khi giá chạm đường trên của BollingerBand (điểm T1) ta có thể thoát khỏi thị trường.

Đây chi là một phương pháp khá hiệu quả.

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: